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| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Udine | 2011 | Sulle strategie di copertura con derivati sui tassi d'interesse. Congettura su un algoritmo di calibrazione efficiente nel Libor market model e sua validazione empirica | - |
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