Sfoglia per Corso METODI COMPUTAZIONALI PER LE PREVISIONI E DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Opzioni
Vai a: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mostrati risultati da 1 a 20 di 44
Istituto Anno di pubblicazione Titolo Autore file(s)
Università degli Studi di Bergamo 2008 The analysis of the perpetual option markets : theory and evidence -
Università degli Studi di Bergamo 2008 The analysis of the perpetual option markets : theory and evidence -
Università degli Studi di Bergamo 2011 An annual electricity market simulator: model description and application in a pan-European framework -
Università degli Studi di Bergamo 2011 An annual electricity market simulator: model description and application in a pan-European framework -
Università degli Studi di Bergamo 2008 Average cost power contracts and CO2 burdens for energy intensive industry -
Università degli Studi di Bergamo 2008 Average cost power contracts and CO2 burdens for energy intensive industry -
Università degli Studi di Bergamo 2013 Dynamics of Commodity Prices. A Potential Function Approach with Numerical Implementation -
Università degli Studi di Bergamo 2013 Dynamics of Commodity Prices. A Potential Function Approach with Numerical Implementation -
Università degli Studi di Bergamo 2009 Essays in environmental economics with an OLG model -
Università degli Studi di Bergamo 2012 Estimating Business Cycle: from Bandpass Filters to Eurocoin Approach -
Università degli Studi di Bergamo 2012 Estimating Business Cycle: from Bandpass Filters to Eurocoin Approach -
Università degli Studi di Bergamo 2008 Financial models with Lévy processes -
Università degli Studi di Bergamo 2015 First passage times with Markov processes in porfolio selection problems -
Università degli Studi di Bergamo 2015 First passage times with Markov processes in porfolio selection problems -
Università degli Studi di Bergamo 2008 Fractional models to credit risk pricing -
Università degli Studi di Bergamo 2008 Fractional models to credit risk pricing -
Università degli Studi di Bergamo 2009 L'utilizzo delle trading rules nell'ottimizzazione di portafoglio -
Università degli Studi di Bergamo 2009 L'utilizzo delle trading rules nell'ottimizzazione di portafoglio -
Università degli Studi di Bergamo 2011 Maximal Monotone Operators, Convex Representations and Duality -
Università degli Studi di Bergamo 2011 Maximal Monotone Operators, Convex Representations and Duality -
Mostrati risultati da 1 a 20 di 44
Legenda icone

  •  file ad accesso aperto
  •  file disponibili sulla rete interna
  •  file disponibili agli utenti autorizzati
  •  file disponibili solo agli amministratori
  •  file sotto embargo
  •  nessun file disponibile