Market, portfolio and arbitrage. Short rate models. Survival models. Financial and mortality risk models. The Optimal Portfolio. The Optimal Portfolio: the CRRA utility case. The Optimal Portfolio: a numerical simulation of the CRRA utility case.
An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds
Raso, Vanessa
2011
Abstract
Market, portfolio and arbitrage. Short rate models. Survival models. Financial and mortality risk models. The Optimal Portfolio. The Optimal Portfolio: the CRRA utility case. The Optimal Portfolio: a numerical simulation of the CRRA utility case.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/116794
Il codice NBN di questa tesi è
URN:NBN:IT:LUISS-116794