Mathematical framework. Core-asset daily returns. Core-asset compound returns. Hedging tools. Portfolios with daily hedging. Portfolio with non-daily hedging. Formulae. Implementation data.
A defensive investment strategy for portfolio alpha return and market risk reduction
MEZZEDIMI, MARCELLO
2011
Abstract
Mathematical framework. Core-asset daily returns. Core-asset compound returns. Hedging tools. Portfolios with daily hedging. Portfolio with non-daily hedging. Formulae. Implementation data.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/116825
Il codice NBN di questa tesi è
URN:NBN:IT:LUISS-116825