In this thesis we have collected a panoramic of analysis and models concerning the dynamics of stock price fluctuations.

Spectroscopy of far tails: Complex Correlations in Financial Time Series

2005

Abstract

In this thesis we have collected a panoramic of analysis and models concerning the dynamics of stock price fluctuations.
2005
Inglese
Econophysics, Complex correlations
Econofisica, Correlazioni complesse
Rovere, Mauro
Loreto, Vittorio
Pietronero, Luciano
Mantegna, Rosario Nunzio
Università degli Studi Roma Tre
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
thesisAlfi.pdf

accesso solo da BNCF e BNCR

Tipologia: Altro materiale allegato
Dimensione 5.17 MB
Formato Adobe PDF
5.17 MB Adobe PDF

I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/141819
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIROMA3-141819