A comparative analysis of nonparametric volatility estimators: an empirical evidence using option pricing on standard and poor's 500

KENMOE SIYOU, ROMUALD NOEL
2012

22-feb-2012
Inglese
Nonparametric, Volatility, Options pricing, High Frequency Data
Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/170672
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMIB-170672