A comparative analysis of nonparametric volatility estimators: an empirical evidence using option pricing on standard and poor's 500
KENMOE SIYOU, ROMUALD NOEL
2012
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Phd_unimib_725045.pdf
Open Access dal 23/02/2014
Dimensione
1.2 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.2 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.14242/170672
Il codice NBN di questa tesi è
URN:NBN:IT:UNIMIB-170672