Portfolio allocation under general return distribution

HITAJ, ASMERILDA
2010

22-giu-2010
Inglese
portfolio allocation, co-variance, co-skewness and co-kurtosis
ZAMBRUNO, GIOVANNI
Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/172517
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIMIB-172517