The use of compound options for credit risk modelling

MAGLIONE, FEDERICO
2020

2020
Inglese
Defaultable options; credit risk; leverage effect; volatility skew; market integration
203
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/187517
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIFI-187517