Estimating the diffusion part of the covariation between two stochastic volatily models with Lévy Jumps dottorato in statistica applicata, 18. ciclo

Fabio, Gobbi
2006

2006
Inglese
Cecilia, Mancini
Giorgio, Calzolari
Fabrizia, Mealli
Università degli Studi di Firenze
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/257147
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIFI-257147