Very robust methods for estimation of multivariate location and scatter with an application to financial portfolio selection tesi di dottorato di ricerca in statistica computazionale ed applicazioni


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Università degli Studi di Napoli Federico II
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/278402
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNINA-278402