Il lavoro presenta modelli di Asset and Liability Management sviluppati attraverso l'analisi per scenario applicati a diversi aspetti della gestione finanziaria dei fondi pensione e considerando i nuovi vincoli di vigilanza basati sul rischio imposti dalle Autorità di Vigilanza. Tali aspetti sono la gestione del rischio di cambio, la massimizzazione dell'indicizzazione all'inflazione delle loro passività e la valutazione delle politiche di conditional indexation interpretate come embedded option.
Risk Management and Supervision for Pension Funds: critical implementation of ALM Models
2009
Abstract
Il lavoro presenta modelli di Asset and Liability Management sviluppati attraverso l'analisi per scenario applicati a diversi aspetti della gestione finanziaria dei fondi pensione e considerando i nuovi vincoli di vigilanza basati sul rischio imposti dalle Autorità di Vigilanza. Tali aspetti sono la gestione del rischio di cambio, la massimizzazione dell'indicizzazione all'inflazione delle loro passività e la valutazione delle politiche di conditional indexation interpretate come embedded option.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/335993
Il codice NBN di questa tesi è
URN:NBN:IT:BNCF-335993