Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto (tesi di dottorato, “Gestione Bancaria e Finanziaria”, XVI ciclo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)

The thesis realize an analysis of the features of esotic options and of their risk profile. It compares the risk market capital requirement for esotic options with the Value at Risk measures.

Il lavoro realizza una approfondita analisi delle peculiarità delle opzioni esotiche e del loro profilo di rischio e confronta gli accantonamenti patrimoniali obbligatori per questi prodotti, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di rischio di mercato con quelli prodotti dai modelli di misurazione interna di Value at Risk (Var).