UNITesi

Financial models in continuous time with self-decomposability: application to the pricing of energy derivatives

GARDINI, MATTEO
2022
100021 - Dipartimento di Matematica
22-mar-2022
Inglese
Lévy Processes, Monte Carlo simulations, Energy Derivative Pricing, Fast Fourier Transform, Option Pricing, Calibration, Energy Markets.
SASSO, EMANUELA
VIGNI, STEFANO
Università degli studi di Genova
Università degli Studi di Genova
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/170587
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNIGE-170587