Modelli di programmazione lineare mista intera per decisioni finanziarie analisi, algoritmi e risultati computazionali dottorato di ricerca in metodi computazionali per le previsioni e decisioni finanziarie tesi di dottorato
-
1997
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.14242/267997
Il codice NBN di questa tesi è
URN:NBN:IT:UNIBG-267997