Stochastic analysis in financial modeling, derivative valutation and optimal decision strategies: infinite dimensional heath-jarrow-morton framework, change of numeraire and optimal repayment policy for a loan embedding american options :dottorato di ricerca in matematica per le decisioni economiche tesi di dottorato
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1999
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/286734
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URN:NBN:IT:UNITS-286734