UNITesi

Extreme value stochastic processes: Vasicek model revised.

HAJEK, STEFANO
2013
2013
Inglese
Extreme value theory, Vasicek model, stochastic processes, quantitative finance, interest rates, bayesian, stochastic integral, stochastic differential equation (SDE), Ito, Montecarlo method.
SERRA CAPIZZANO, STEFANO
DONATELLI, MARCO
Università degli Studi dell'Insubria
Università degli Studi dell'Insubria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14242/300667
Il codice NBN di questa tesi è URN:NBN:IT:UNINSUBRIA-300667