La tesi di ricerca verte sullo studio e sulla elaborazione di dati riguardanti le opzioni sul principale indice azionario Finlandia, Spagna e Austria, al fine di calcolare tre nuovi indici di volatilità , uno per ciascun mercato considerato. Dopo averne elencato le principali caratteristiche, i tre indici vengono messi a confronto tra loro al fine di evidenziarne analogie e differenze.
La volatilità implicita nel contesto europeo: calcolo di un nuovo indice di volatilità per Finlandia, Spagna e Austria.
2018
Abstract
La tesi di ricerca verte sullo studio e sulla elaborazione di dati riguardanti le opzioni sul principale indice azionario Finlandia, Spagna e Austria, al fine di calcolare tre nuovi indici di volatilità , uno per ciascun mercato considerato. Dopo averne elencato le principali caratteristiche, i tre indici vengono messi a confronto tra loro al fine di evidenziarne analogie e differenze.File in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/302233
Il codice NBN di questa tesi è
URN:NBN:IT:UNIMORE-302233